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Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014 ,
Por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) Texto pertinente a efectos del EEE
- Consideraciones
TÍTULO I — VALORACIÓN Y CAPITAL OBLIGATORIO BASADO EN EL RIESGO (PILAR I), MEJORA DE LA GOBERNANZA (PILAR II) Y MAYOR TRANSPARENCIA (PILAR III)- CAPÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES
- SECCIÓN 1 — Definiciones y principios generales
- SECCIÓN 2 — Evaluaciones de crédito externas
- Artículo 3 — Correspondencia de las evaluaciones de crédito con los grados de calidad crediticia
- Artículo 4 — Disposiciones generales sobre la utilización de evaluaciones de crédito
- Artículo 5 — Evaluación de crédito de los emisores y las emisiones
- Artículo 6 — Doble calificación crediticia de las posiciones de titulización
- CAPÍTULO II — VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
- Artículo 7 — Hipótesis de valoración
- Article 8 — Ámbito de aplicación
- Artículo 9 — Métodos de valoración: principios generales
- Artículo 10 — Métodos de valoración: jerarquía de valoración
- Artículo 11 — Reconocimiento de los pasivos contingentes
- Artículo 12 — Método de valoración del fondo de comercio y los activos intangibles
- Artículo 13 — Métodos de valoración de las empresas vinculadas
- Artículo 14 — Métodos de valoración de pasivos específicos
- Artículo 15 — Impuestos diferidos
- Artículo 16 — Exclusión de métodos de valoración
- CAPÍTULO III — NORMAS RELATIVAS A LAS PROVISIONES TÉCNICAS
- SECCIÓN 1 — Disposiciones generales
- SECCIÓN 2 — Calidad de los datos
- SECCIÓN 3 — Métodos para calcular las provisiones técnicas
- Subsección 1 — Hipótesis en las que se basa el cálculo de las provisiones técnicas
- Subsección 2 — Información en la que se basa el cálculo de las mejores estimaciones
- Subsección 3 — Proyecciones de flujos de caja para el cálculo de la mejor estimación
- Artículo 28 — Flujos de caja
- Artículo 29 — Circunstancias futuras esperadas en el entorno externo
- Artículo 30 — Incertidumbre en torno a los flujos de caja
- Artículo 31 — Gastos
- Artículo 32 — Opciones contractuales y garantías financieras
- Artículo 33 — Moneda de la obligación
- Artículo 34 — Métodos de cálculo
- Artículo 35 — Grupos de riesgo homogéneo de las obligaciones de seguro de vida
- Artículo 36 — Obligaciones de seguro distinto del seguro de vida
- Subsección 4 — Margen de riesgo
- Subsección 5 — Cálculo de las provisiones técnicas como un todo
- Subsección 6 — Importes recuperables de los contratos de reaseguro y entidades con cometido especial
- SECCIÓN 4 — Estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo
- Subsección 1 — Disposiciones generales
- Subsección 2 — Estructura temporal de tipos de interés sin riesgo básicos
- Artículo 44 — Instrumentos financieros pertinentes para obtener los tipos de interés sin riesgo básicos
- Artículo 45 — Ajustes en los tipos de las permutas por riesgo de crédito
- Artículo 46 — Extrapolación
- Artículo 47 — Tipo de interés a plazo último
- Artículo 48 — Estructura temporal de tipos de interés sin riesgo básicos de las monedas vinculadas al euro
- Subsección 3 — Ajuste por volatilidad
- Subsección 4 — Ajuste por casamiento
- SECCIÓN 5 — Líneas de negocio
- SECCIÓN 6 — Proporcionalidad y simplificaciones
- Artículo 56 — Proporcionalidad
- Artículo 57 — Cálculo simplificado de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial
- Artículo 58 — Cálculo simplificado del margen de riesgo
- Artículo 59 — Cálculos del margen de riesgo durante el ejercicio
- Artículo 60 — Cálculo simplificado de la mejor estimación de las obligaciones de seguro con mecanismo de ajuste de las primas
- Artículo 61 — Cálculo simplificado del ajuste por impago de la contraparte
- CAPÍTULO IV — FONDOS PROPIOS
- SECCIÓN 1 — Determinación de los fondos propios
- Subsección 1 — Aprobación de los fondos propios complementarios por las autoridades de supervisión
- Artículo 62 — Evaluación de la solicitud
- Artículo 63 — Evaluación de la solicitud: consideración de las contrapartes
- Artículo 64 — Evaluación de la solicitud: posibilidad de recuperar los fondos
- Artículo 65 — Evaluación de la solicitud: información sobre el resultado de las exigencias anteriores de fondos
- Artículo 66 — Especificación del importe frente a un importe ilimitado de fondos propios complementarios
- Artículo 67 — Especificación del importe y aspectos temporales en relación con la aprobación de un método
- Subsección 2 — Tratamiento de las participaciones en la determinación de los fondos propios
- SECCIÓN 2 — Clasificación de los fondos propios
- Artículo 69 — Nivel 1: lista de elementos de los fondos propios
- Artículo 70 — Reserva de conciliación
- Artículo 71 — Nivel 1: características que determinan la clasificación
- Artículo 72 — Fondos propios básicos de nivel 2: lista de elementos de los fondos propios
- Artículo 73 — Fondos propios básicos de nivel 2: características que determinan la clasificación
- Artículo 74 — Fondos propios complementarios de nivel 2: lista de elementos de los fondos propios
- Artículo 75 — Fondos propios complementarios de nivel 2: características que determinan la clasificación
- Artículo 76 — Fondos propios básicos de nivel 3: lista de elementos de los fondos propios
- Artículo 77 — Fondos propios básicos de nivel 3: características que determinan la clasificación
- Artículo 78 — Fondos propios complementarios de nivel 3: lista de elementos de los fondos propios
- Artículo 79 — Aprobación de la evaluación y clasificación de los elementos de los fondos propios por las autoridades de supervisión
- SECCIÓN 3 — Admisibilidad de los fondos propios
- CAPÍTULO V — FÓRMULA ESTÁNDAR DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO
- SECCIÓN 1 — Disposiciones generales
- Subsección 1 — Cálculos basados en escenarios
- Subsección 2 — Enfoque de transparencia
- Subsección 3 — Administraciones regionales y autoridades locales
- Subsección 4 — Riesgo de base significativo
- Subsección 5 — Cálculo del capital de solvencia obligatorio básico
- Subsección 6 — Proporcionalidad y simplificaciones
- Artículo 88 — Proporcionalidad
- Artículo 89 — Disposiciones generales relativas a las simplificaciones para las empresas cautivas
- Artículo 90 — Cálculo simplificado, para las empresas de seguros y de reaseguros cautivas, del capital obligatorio frente al riesgo de prima y de reserva en el seguro distinto del seguro de vida
- Artículo 90 bis — Cálculo simplificado para el cese de las pólizas de seguros en el submódulo de riesgo de caída en el seguro distinto del seguro de vida
- Artículo 90 ter — Cálculo simplificado de la suma asegurada por riesgos de catástrofe natural
- Artículo 90 quater — Cálculo simplificado del capital obligatorio por riesgo de incendio
- Artículo 91 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de mortalidad en el seguro de vida
- Artículo 92 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de longevidad en el seguro de vida
- Artículo 93 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de riesgo de discapacidad y morbilidad en el seguro de vida
- Artículo 94 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de gastos en el seguro de vida
- Artículo 95 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente a los cambios permanentes en las tasas de caída
- Artículo 95 bis — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente a los riesgos del submódulo de riesgo de caída en el seguro de vida
- Artículo 96 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de catástrofe en el seguro de vida
- Artículo 96 bis — Cálculo simplificado para el cese de las pólizas de seguros en el submódulo de riesgo de caída en el seguro de enfermedad NSLT
- Artículo 97 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de mortalidad en el seguro de enfermedad
- Artículo 98 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de longevidad en el seguro de enfermedad
- Artículo 99 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de discapacidad y morbilidad en el seguro de gastos médicos
- Artículo 100 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de discapacidad y morbilidad en el seguro de protección de ingresos
- Artículo 101 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de gastos en el seguro de enfermedad
- Artículo 102 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de caída en el seguro de enfermedad SLT
- Artículo 102 bis — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente a los riesgos del submódulo de riesgo de caída en el seguro de enfermedad SLT
- Artículo 103 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de tipo de interés en lo que respecta a las empresas de seguros o reaseguros cautivas
- Artículo 104 — Cálculo simplificado del riesgo de diferencial de los bonos y préstamos
- Artículo 105 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente al riesgo de diferencial de los bonos y préstamos en lo que respecta a las empresas de seguros o reaseguros cautivas
- Artículo 105 bis — Cálculo simplificado en relación con el factor de riesgo en el submódulo de riesgo de diferencial y el submódulo de concentración de riesgo de mercado
- Artículo 106 — Cálculo simplificado del capital obligatorio frente a la concentración de riesgo de mercado en lo que respecta a las empresas de seguros o reaseguros cautivas
- Artículo 107 — Cálculo simplificado del efecto de reducción del riesgo de los acuerdos de reaseguro o las titulizaciones
- Artículo 108 — Cálculo simplificado del efecto de reducción del riesgo de los acuerdos de reaseguros proporcionales
- Artículo 109 — Cálculos simplificados en lo que respecta a las agrupaciones de correaseguro
- Artículo 110 — Cálculo simplificado: agrupamiento de exposiciones uninominales
- Artículo 111 — Cálculo simplificado del efecto de reducción del riesgo
- Artículo 111 bis — Cálculo simplificado del efecto de reducción del riesgo de suscripción
- Artículo 112 — Cálculo simplificado del valor ajustado al riesgo de las garantías reales para tener en cuenta el efecto económico de las mismas
- Artículo 112 bis — Cálculo simplificado de la pérdida en caso de impago para los reaseguros
- Artículo 112 ter — Cálculo simplificado del capital obligatorio por riesgo de impago de la contraparte en exposiciones de tipo 1
- Subsección 7 — Ámbito de aplicación de los módulos de riesgo de suscripción
- SECCIÓN 2 — Módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida
- Artículo 114 — Módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida
- Artículo 115 — Submódulo de riesgo de prima y de reserva del seguro distinto del de vida
- Artículo 116 — Medida de volumen del riesgo de prima y de reserva del seguro distinto del seguro de vida
- Artículo 117 — Desviación típica del riesgo de prima y de reserva del seguro distinto del seguro de vida
- Article 118 — Non-life lapse risk sub-module
- Artículo 119 — Submódulo de riesgo de catástrofe del seguro distinto del seguro de vida
- Artículo 120 — Submódulo de riesgo de catástrofe natural
- Artículo 121 — Submódulo de riesgo de tormenta de viento
- Artículo 122 — Submódulo de riesgo de terremoto
- Artículo 123 — Submódulo de riesgo de inundación
- Artículo 124 — Submódulo de riesgo de granizo
- Artículo 125 — Submódulo de riesgo de hundimiento de terreno
- Artículo 126 — Interpretación de los escenarios de catástrofes
- Artículo 127 — Submódulo de riesgo de catástrofe del reaseguro no proporcional de daños a los bienes
- Artículo 128 — Submódulo de riesgo de catástrofe provocada por el hombre
- Artículo 129 — Submódulo de riesgo de responsabilidad civil de automóviles;
- Artículo 130 — Submódulo de riesgo marítimo
- Artículo 131 — Submódulo de riesgo de aviación
- Artículo 132 — Submódulo de riesgo de incendio
- Artículo 133 — Submódulo de riesgo de responsabilidad civil
- Artículo 134 — Submódulo de riesgo de crédito y caución
- Artículo 135 — Submódulo para otros riesgos de catástrofe del seguro distinto del seguro de vida
- SECCIÓN 3 — Módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida
- Artículo 136 — Coeficientes de correlación
- Artículo 137 — Submódulo de riesgo de mortalidad
- Artículo 138 — Submódulo de riesgo de longevidad
- Artículo 139 — Submódulo de riesgo de discapacidad y morbilidad
- Artículo 140 — Submódulo de riesgo de gastos del seguro de vida
- Artículo 141 — Submódulo de riesgo de revisión
- Artículo 142 — Submódulo de riesgo de caída
- Artículo 143 — Submódulo de riesgo de catástrofe en el seguro de vida
- SECCIÓN 4 — Módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad
- Artículo 144 — Módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad
- Artículo 145 — Submódulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad NSLT
- Artículo 146 — Submódulo de riesgo de prima y de reserva del seguro de enfermedad NSLT
- Artículo 147 — Medida de volumen del riesgo de prima y de reserva del seguro de enfermedad NSLT
- Artículo 148 — Desviación típica del riesgo de prima y de reserva del seguro de enfermedad NSLT
- Artículo 149 — Sistemas de nivelación de riesgos sanitarios
- Artículo 150 — Submódulo de riesgo de caída del seguro de enfermedad NSLT
- Artículo 151 — Submódulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad SLT
- Artículo 152 — Submódulo de riesgo de mortalidad del seguro de enfermedad
- Artículo 153 — Submódulo de riesgo de longevidad del seguro de enfermedad
- Artículo 154 — Submódulo de riesgo de discapacidad y morbilidad del seguro de enfermedad
- Artículo 155 — Capital obligatorio frente al riesgo de discapacidad y morbilidad del seguro de gastos médicos
- Artículo 156 — Capital obligatorio frente al riesgo de discapacidad y morbilidad del seguro de protección de ingresos
- Artículo 157 — Submódulo de riesgo de gastos del seguro de enfermedad
- Artículo 158 — Submódulo de riesgo de revisión del seguro de enfermedad
- Artículo 159 — Submódulo de riesgo de caída del seguro de enfermedad SLT
- Artículo 160 — Submódulo de riesgo de catástrofe del seguro de enfermedad
- Artículo 161 — Submódulo de riesgo de accidente masivo
- Artículo 162 — Submódulo de riesgo de concentración de accidentes
- Artículo 163 — Submódulo de riesgo de pandemia
- SECCIÓN 5 — Módulo de riesgo de mercado
- Subsección 1 — Coeficientes de correlación
- Subsección 1 bis — Inversiones en infraestructura admisibles
- Subsección 2 — Submódulo de riesgo de tipo de interés
- Subsección 3 — Submódulo de riesgo de acciones
- Artículo 168 — Disposiciones generales
- Artículo 168 bis — Carteras de acciones no cotizadas admisibles
- Artículo 169 — Submódulo de riesgo de acciones estándar
- Artículo 170 — Submódulo de riesgo de acciones basado en la duración
- Artículo 171 — Inversiones estratégicas en acciones
- Artículo 171 bis — Inversiones a largo plazo en acciones
- Artículo 172 — Ajuste simétrico del requisito de capital propio
- Artículo 173 — Criterios para aplicar la medida transitoria relativa al riesgo de acciones estándar
- Subsección 4 — Submódulo de riesgo inmobiliario
- Subsección 5 — Submódulo de riesgo de diferencial
- Artículo 175 — Alcance del submódulo de riesgo de diferencial
- Artículo 176 — Riesgo de diferencial en bonos y préstamos
- Artículo 176 bis — Evaluación interna de los grados de calidad crediticia de los bonos y préstamos
- Artículo 176 ter — Requisitos aplicables a la evaluación crediticia interna de bonos y préstamos efectuada por la propia empresa
- Artículo 176 quater — Evaluación de los grados de calidad crediticia de los bonos y préstamos basada en un modelo interno aprobado
- Artículo 178 — Riesgo de diferencial en posiciones de titulización: cálculo del capital obligatorio
- Artículo 178 bis — Riesgo de diferencial en posiciones de titulización: disposiciones transitorias
- Artículo 179 — Riesgo de diferencial en derivados de crédito
- Artículo 180 — Exposiciones específicas
- Artículo 181 — Aplicación de los escenarios de riesgo de diferencial a carteras sujetas a ajuste por casamiento
- Subsección 6 — Submódulo de concentración de riesgo de mercado
- Artículo 182 — Exposición uninominal
- Artículo 183 — Cálculo del capital obligatorio por concentración de riesgo de mercado
- Artículo 184 — Exceso de exposición
- Artículo 185 — Umbrales relativos del exceso de exposición
- Artículo 186 — Factor de riesgo por concentración de riesgo de mercado
- Artículo 187 — Exposiciones específicas
- Subsección 7 — Submódulo de riesgo de divisa
- SECCIÓN 6 — Módulo de riesgo de impago de la contraparte
- Subsección 1 — Disposiciones generales
- Artículo 189 — Alcance
- Artículo 190 — Exposiciones uninominales
- Artículo 191 — Préstamos hipotecarios
- Artículo 192 — Pérdida en caso de impago
- Artículo 192 bis — Exposición frente a miembros compensadores
- Artículo 193 — Pérdida en caso de impago para exposiciones de correaseguro de tipo A
- Artículo 194 — Pérdida en caso de impago para exposiciones de correaseguro de tipo B
- Artículo 195 — Pérdida en caso de impago para exposiciones de correaseguro de tipo C
- Artículo 196 — Efecto de reducción del riesgo
- Artículo 197 — Valor ajustado al riesgo de las garantías reales
- Artículo 198 — Valor ajustado al riesgo de las hipotecas
- Subsección 2 — Exposiciones de tipo 1
- Subsección 3 — Exposiciones de tipo 2
- SECCIÓN 7 — Módulo de activos intangibles
- SECCIÓN 8 — Riesgo operacional
- SECCIÓN 9 — Ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos
- SECCIÓN 10 — Técnicas de reducción del riesgo
- Artículo 208 — Métodos e hipótesis
- Artículo 209 — Criterios cualitativos
- Artículo 210 — Transferencia efectiva del riesgo
- Artículo 211 — Técnicas de reducción del riesgo que recurran a contratos de reaseguro o entidades con cometido especial
- Artículo 212 — Técnicas financieras de reducción del riesgo
- Artículo 213 — Consideración de las contrapartes
- Artículo 214 — Acuerdos de garantía real
- Artículo 215 — Garantías personales
- SECCIÓN 11 — Fondos de disponibilidad limitada
- Artículo 216 — Cálculo del capital de solvencia obligatorio en el caso de los fondos de disponibilidad limitada y las carteras sujetas a ajuste por casamiento
- Artículo 217 — Método de cálculo del capital de solvencia obligatorio en relación con los fondos de disponibilidad limitada y las carteras sujetas a ajuste por casamiento
- SECCIÓN 12 — Parámetros específicos de la empresa
- SECCIÓN 13 — Procedimiento para actualizar los parámetros de correlación
- CAPÍTULO VI — Capital DE SOLVENCIA OBLIGATORIO — MODELOS INTERNOS COMPLETOS Y PARCIALES
- SECCIÓN 1 — Definiciones
- SECCIÓN 2 — Prueba de utilización
- SECCIÓN 3 — Normas de calidad estadística
- Artículo 228 — Distribución de probabilidad prevista
- Artículo 229 — Técnicas actuariales adecuadas, aplicables y pertinentes
- Artículo 230 — Información e hipótesis utilizadas para calcular la distribución de probabilidad prevista
- Artículo 231 — Datos utilizados en el modelo interno
- Artículo 232 — Capacidad para clasificar los riesgos
- Artículo 233 — Cobertura de todos los riesgos significativos
- Artículo 234 — Efectos de diversificación
- Artículo 235 — Técnicas de reducción del riesgo
- Artículo 236 — Futuras decisiones de gestión
- Artículo 237 — Comprensión de los modelos y datos externos
- SECCIÓN 4 — Normas de calibración
- SECCIÓN 5 — Integración de modelos internos parciales
- SECCIÓN 6 — Asignación de pérdidas y ganancias
- SECCIÓN 7 — Normas de validación
- SECCIÓN 8 — Normas sobre documentación
- SECCIÓN 9 — Modelos y datos externos
- CAPÍTULO VII — CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO
- Artículo 248 — Capital mínimo obligatorio
- Artículo 249 — Capital mínimo obligatorio lineal
- Artículo 250 — Componente de la fórmula lineal correspondiente a obligaciones de seguro y reaseguro distinto del de vida
- Artículo 251 — Componente de la fórmula lineal correspondiente a las obligaciones de seguro y reaseguro de vida
- Artículo 252 — Capital mínimo obligatorio: empresas de seguros multirramo
- Artículo 253 — Mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio
- CAPÍTULO VIII — INVERSIONES EN POSICIONES DE TITULIZACIÓN
- CAPÍTULO IX — SISTEMA DE GOBERNANZA
- SECCIÓN 1 — Elementos del sistema de gobernanza
- Artículo 258 — Requisitos generales de gobernanza
- Artículo 259 — Sistema de gestión de riesgos
- Artículo 260 — Áreas de gestión de riesgos
- Artículo 261 — Gestión de riesgos en empresas que ofrezcan préstamos y/o seguros o reaseguros hipotecarios
- Artículo 261 bis — Gestión de riesgos de las inversiones en infraestructura admisibles o las inversiones en sociedades de infraestructuras admisibles
- Artículo 262 — Necesidades globales de solvencia
- Artículo 263 — Métodos de valoración alternativos
- Artículo 264 — Valoración de las provisiones técnicas: validación
- Artículo 265 — Valoración de las provisiones técnicas: documentación
- Artículo 266 — Sistema de control interno
- Artículo 267 — Control interno de la valoración de activos y pasivos
- SECCIÓN 2 — Funciones
- SECCIÓN 3 — Exigencias de aptitud y honorabilidad
- SECCIÓN 4 — Externalización
- SECCIÓN 5 — Política de remuneración
- SECCIÓN 6 — Inversiones
- CAPÍTULO X — ADICIÓN DE CAPITAL
- SECCIÓN 1 — Circunstancias para la imposición de una adición de capital
- Artículo 276 — Evaluación de una desviación significativa con respecto al capital de solvencia obligatorio
- Artículo 277 — Evaluación de una desviación significativa con respecto a la gobernanza
- Artículo 278 — Evaluación de una desviación significativa con respecto a ajustes en el tipo de interés sin riesgo pertinente y medidas transitorias
- Artículo 279 — Adiciones de capital en relación con desviaciones respecto de las hipótesis del capital de solvencia obligatorio
- Artículo 280 — Evaluación del requisito de utilizar un modelo interno
- Artículo 281 — Plazo adecuado para adaptar el modelo interno
- SECCIÓN 2 — Métodos para el cálculo de las adiciones de capital
- Artículo 282 — Cálculo de adiciones de capital en relación con desviaciones respecto de las hipótesis del capital de solvencia obligatorio
- Artículo 283 — Alcance y enfoque de las modificaciones en caso de desviación respecto de las hipótesis del capital de solvencia obligatorio
- Artículo 284 — Cálculo de adiciones de capital en relación con ajustes en el tipo de interés sin riesgo pertinente o medidas transitorias
- Artículo 285 — Alcance y enfoque de las modificaciones en caso de ajustes en el tipo de interés sin riesgo pertinente y medidas transitorias
- Artículo 286 — Cálculo de adiciones de capital en relación con desviaciones respecto de las normas de gobernanza
- Artículo 287 — Distribución de las adiciones de capital en el caso de empresas que ejerzan simultáneamente actividades de seguro de vida y de seguro distinto del seguro de vida
- CAPÍTULO XI — Prórroga DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN
- CAPÍTULO XII — PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
- SECCIÓN 1 — Informe sobre la situación financiera y de solvencia: estructura y contenido
- Artículo 290 — Estructura
- Artículo 291 — Importancia relativa
- Artículo 292 — Resumen
- Artículo 293 — Actividad y resultados
- Artículo 294 — Sistema de gobernanza
- Artículo 295 — Perfil de riesgo
- Artículo 296 — Valoración a efectos de solvencia
- Artículo 297 — Gestión del capital
- Artículo 298 — Información adicional de carácter voluntario
- SECCIÓN 2 — Informe sobre la situación financiera y de solvencia: no divulgación de información
- SECCIÓN 3 — Informe sobre la situación financiera y de solvencia: plazos, medios de divulgación y actualizaciones
- CAPÍTULO XIII — INFORMACIÓN PERIÓDICA A EFECTOS DE SUPERVISIÓN
- SECCIÓN 1 — Elementos y contenido
- Artículo 304 — Elementos de la información periódica a efectos de supervisión
- Artículo 305 — Importancia relativa
- Artículo 306 — Informe de la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia a efectos de supervisión
- Artículo 307 — Actividad y resultados
- Artículo 308 — Sistema de gobernanza
- Artículo 309 — Perfil de riesgo
- Artículo 310 — Valoración a efectos de solvencia
- Artículo 311 — Gestión del capital
- SECCIÓN 2 — Plazos y medios de comunicación
- CAPÍTULO XIV — TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN
- CAPÍTULO XV — ENTIDADES CON COMETIDO ESPECIAL
- SECCIÓN 1 — Autorización
- SECCIÓN 2 — Condiciones contractuales obligatorias
- SECCIÓN 3 — Sistema de gobernanza
- Artículo 322 — Exigencias de aptitud y honorabilidad de las personas que dirijan de manera efectiva una entidad con cometido especial
- Artículo 323 — Exigencias de aptitud y honorabilidad de los accionistas o socios que posean una participación cualificada
- Artículo 324 — Procedimientos administrativos y contables sólidos, mecanismos de control interno adecuados y exigencias en materia de gestión de riesgos
- SECCIÓN 4 — Información A Efectos De Supervisión
- SECCIÓN 5 — Requisitos de solvencia
- TÍTULO II — GRUPOS DE SEGUROS
- CAPÍTULO I — CÁLCULO DE LA SOLVENCIA A NIVEL DE GRUPO
- SECCIÓN 1 — Solvencia de grupo: elección del método de cálculo y principios generales
- SECCIÓN 2 — Solvencia de grupo: métodos de cálculo
- Artículo 331 — Clasificación a nivel de grupo de los elementos de los fondos propios de las empresas de seguros y reaseguros vinculadas
- Artículo 332 — Clasificación a nivel de grupo de los elementos de los fondos propios de empresas de seguros y reaseguros vinculadas de un tercer país
- Artículo 333 — Clasificación a nivel de grupo de los elementos de los fondos propios de las sociedades de cartera de seguros, las sociedades financieras mixtas de cartera y las empresas filiales de servicios auxiliares
- Artículo 334 — Clasificación de los elementos de los fondos propios de empresas vinculadas residuales
- Artículo 335 — Método 1: determinación de los datos consolidados
- Artículo 336 — Método 1: cálculo del capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado
- Artículo 337 — Método 1: determinación de la moneda local a efectos del cálculo del riesgo de cambio
- Artículo 338 — Método 1: parámetros específicos del grupo
- Artículo 339 — Método 1: mejor estimación
- Artículo 340 — Método 1: margen de riesgo
- Artículo 341 — Combinación de los métodos 1 y 2: capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado mínimo
- Artículo 342 — Método 2: supresión de la creación de capital intragrupo en relación con la mejor estimación
- CAPÍTULO II — MODELOS INTERNOS PARA EL CÁLCULO DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO DE GRUPO CONSOLIDADO
- SECCIÓN 1 — Modelos internos completos y parciales utilizados para calcular solo el capital de solvencia obligatorio de grupo
- Artículo 343 — Solicitud de uso de un modelo interno para calcular solo el capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado
- Artículo 344 — Evaluación de la solicitud de uso de un modelo interno para calcular solo el capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado
- Artículo 345 — Decisión sobre la solicitud y plan de transición para ampliar el ámbito de aplicación de un modelo interno parcial utilizado para calcular solo el capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado
- Artículo 346 — Prueba de utilización de modelos internos empleados para calcular solo el capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado
- SECCIÓN 2 — Utilización de un modelo interno de grupo
- Artículo 347 — Solicitud de utilizar un modelo interno de grupo
- Artículo 348 — Evaluación de la integridad de una solicitud de utilización de un modelo interno de grupo
- Artículo 349 — Decisión conjunta sobre la solicitud y plan de transición para ampliar el ámbito de aplicación del modelo
- Artículo 350 — Prueba de utilización de modelos internos de grupo
- CAPÍTULO III — SUPERVISIÓN DE LA SOLVENCIA DE GRUPO DE LOS GRUPOS CON GESTIÓN CENTRALIZADA DE RIESGOS
- CAPÍTULO IV — COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE GRUPO
- CAPÍTULO V — PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
- CAPÍTULO VI — INFORMACIÓN DE GRUPO A EFECTOS DE SUPERVISIÓN
- TÍTULO III — EQUIVALENCIA DE TERCEROS PAÍSES Y DISPOSICIONES FINALES
- CAPÍTULO I — EMPRESAS QUE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES DE REASEGURO Y TIENEN SU DOMICILIO SOCIAL EN TERCEROS PAÍSES
- CAPÍTULO II — EMPRESAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS VINCULADAS DE TERCEROS PAÍSES
- CAPÍTULO III — EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS CUYAS EMPRESAS MATRICES ESTÉN UBICADAS FUERA DE LA UNIÓN
- CAPÍTULO IV — DISPOSICIONES FINALES
- Final
- ANEXO I — LÍNEAS DE NEGOCIO
- ANEXO II — SEGMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURO Y REASEGURO DISTINTO DEL DE VIDA Y DESVIACIONES TÍPICAS DEL SUBMÓDULO DE RIESGO DE PRIMA Y DE RESERVA DEL SEGURO DISTINTO DEL DE VIDA
- ANEXO III — FACTOR DE DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO DE PRIMA Y DE RESERVA
- ANEXO IV — MATRIZ DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE PRIMA Y DE RESERVA DEL SEGURO DISTINTO DEL DE VIDA
- ANEXO V — PARÁMETROS DEL SUBMÓDULO DE RIESGO DE TORMENTA DE VIENTO
- ANEXO VI — PARÁMETROS DEL SUBMÓDULO DE RIESGO DE TERREMOTO
- ANEXO VII — PARÁMETROS DEL SUB-MÓULO DE RIESGO DE INUNDACIÓN
- ANEXO VIII — PARÁMETROS DEL SUBMÓDULO DE RIESGO DE GRANIZO
- ANEXO IX — DIVISIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REGIONES CONTEMPLADAS EN LOS ANEXOS V-VIII POR ZONAS DE RIESGO
- ANEXO X — PONDERACIONES DE RIESGO DE LAS ZONAS DE RIESGO DE CATÁSTROFE
- ANEXO XI — GRUPOS DE RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, FACTORES DE RIESGO Y COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL SUBMÓDULO DE RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- ANEXO XII — GRUPOS DE OBLIGACIONES Y FACTORES DE RIESGO DEL SUBMÓDULO DE OTROS RIESGOS DE CATÁSTROFE DEL SEGURO DISTINTO DEL DE VIDA
- ANEXO XIII — LISTA DE REGIONES CON RESPECTO A LAS CUALES EL RIESGO DE CATÁSTROFE NATURAL NO SE CALCULA BASÁNDOSE EN LAS PRIMAS
- ANEXO XIV — SEGMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURO Y REASEGURO DE ENFERMEDAD NSLT Y DESVIACIONES TÍPICAS DEL SUBMÓDULO DE RIESGO DE PRIMA Y DE RESERVA DEL SEGURO DE ENFERMEDAD NSLT
- ANEXO XV — MATRIZ DE CORRELACIÓN DEL RIESTGO DE PRIMA Y DE RESERVA DEL SEGURO DE ENFERMEDAD NSLT
- ANEXO XVI — SUBMÓDULO DE RIESGO DE CATÁSTROFE DEL SEGURO DE ENFERMEDAD DE LA FÓRMULA ESTÁNDAR DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO
- ANEXO XVII — REQUISITOS DE DATOS ESPECÍFICOS DEL MÉTODO Y ESPECIFICACIONES DEL MÉTODO EN RELACIÓN CON PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA EN LA FORMULA ESTÁNDAR
- ANEXO XVIII — TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN EN LOS MODELOS INTERNOS PARCIALES
- ANEXO XIX — FACTORES DE RIESGO DEL CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURO O REASEGURO DISTINTO DEL DE VIDA Y DE SEGURO O REASEGURO DE ENFERMEDAD
- ANEXO XX — ESTRUCTURA DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE SOLVENCIA Y EL INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN
- ANEXO XXI — DATOS ESTADÍSTICOS AGREGADOS
- ANEXO XXII — COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA EL RIESGO DE TORMENTA DE VIENTO
- ANEXO XXIII — COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA EL RIESGO DE TERREMOTO
- ANEXO XXIV — COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA EL RIESGO DE INUNDACIÓN
- ANEXO XXV — COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA EL RIESGO DE GRANIZO
- ANEXO XXVI — COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA EL RIESGO DE HUNDIMIENTO DE TERRENO